课程大纲
| 模块 |
内容 |
金融风险管理入门
（Introduction to Financial Risk Management） |
1.讲评：风险管理原则和目标。风险管理是要将风险降为零吗？不是？ 那它的重要作用何在？它在银行商业模式中处于什么样的地位以及其未来走向的探讨；
2.融冰及讨论：典型的银行和保险公司有不同类型的服务，也就承担不同类型的风险。 它们的关系及其相互作用。如何对冲来控制风险；
3.长期以来的各种风险量化方法和模型，EL、VaR、ES等；
4.演示及练习：VaR， EL，ES推理及计算等。 |
资产负债管理
（Asset and Liability Management） |
1.讨论：银行的基本商业模式。 商业银行V.S. 投资银行；
2.内部资金转移定价（Funds transfer Pricing）；
●资金如何从“一端”搬到了“另一端”；
●收支平衡是理想状态，但是万一不平衡呢？－Fed Fund；
3.案例分析及讨论： 2008年全球金融风暴的一个隐性杀手：流动性风险（Liquidity Risk）；
4.流动性风险（Liquidity Risk）；
●流动性风险的界定及建模；
●演示：利率风险（Interest Rate Risk）， 现金流预测与分析；
●练习：新生流动性风险指标：LCR，NSFR。 |
信用风险
（Credit Risk） |
1.信用风险量化/建模；
●讲评：信用风险本质及其在风险管理中的重要地位；
●常用信用风险模型的建模方式及不同应用；
●交易对手风险（Counterparty Risk）V.S. 信用风险（Credit Risk）；
2.PD/LGD/EAD；
●为何PD是信用风险想解决的终极问题？PD预测的各种武器？
●相对滞后的EAD，LGD模型。为何难建模？业界趋势？
3.行业标准信用风险模型比较；
●四大业界常用信用风险模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）横向对比，优缺点，使用要素及难易程度；
●多种模型的基础－Asset Value Model；
●演示及练习： Equity holder as option holder, Distance to default；
4.信用评级与迁移；
●信用评级号称“牵一发动全身”，信用评级原理和业界运作方式；
●利益冲突何在？银行如何应对？Credit Scoring，Logistic Regression, 内部信用评级的难点和模型选择？
●对比于其它信用风险模型，为何说信用迁移是“一石二鸟”（credit events and credit loss）；
●信用迁移中如何处理相关系数（correlation coefficients）？Factor model的重要应用？
●案例分析与讨论：信用评级与迁移在业界重要运用，相关系数模型；
●现场演练：信用评级迁移“分解动作”，手工预测未来评级；
5.新兴的金融模式， 互联网融资，P2P行业等；
●为何称之为新兴？ 与传统方式的重要区别。新兴方式的发迹和飞速发展，与Social Media的重要联系和互动；
●讨论：P2P和Retail Credit很“相似”？能用同样的模型来处理么？
●从传统风险模型的借鉴，推陈出新。 |
市场风险
（Market Risk） |
1.市场风险量化/建模；
●讨论：市场风险的重要特征和建模时的主要独特区别；
2.银行账户 V.S. 交易账户， 不同处理方式；
●交易账户只有市场风险，没有信用风险么；
●交易账户的信用风险-IRC。 |
操作风险
（Operational Risk） |
1.操作风险量化/建模；
●AMA模型原理，两个随机变量合二为一；
●较之于信用和市场风险，操作风险面临的特殊挑战－Data Scarcity ；
2.数据稀缺和补救措施， 业界广泛采用的方法；
●使用外部数据补充－如何scale；
●管理人员主观预测－如何保证主观预测的“客观性”？ 这可能么？
●内部随机产生－如何确保数据准确和相关性。 |
企业整体风险
（Firmwide Risk） |
1.企业整体风险量化/建模；
●讨论：企业整体风险包含的有机部分；
●方法：Top-down V.S. Bottom-up；
2.企业整体风险集成/累积；
●Correlated V.S. Copula aggregation；
●案例分析及练习：企业整体风险的不同计算方法。 |
巴塞尔协议
I巴塞尔协议和
II巴塞尔协议
III评述 （Basel I/II/III） |
1.监管规则的不同注意焦点，三大支柱 （Three Pillars）；
2.监管资本 V.S. 经济资本；
●监管资本一定小于经济资本？它们二者的关系？
●演示：预期损失，非预期损失，经济资本的关系；
3.案例分析及讨论: 巴塞尔协议框架下的信用风险：标准方法 V.S. 内部评级（IRB）方法。 |
压力测试和资本规划
(Stress Testing and Capital Plan/Action) |
1.压力测试 ●讨论：什么是压力测试？压力测试的具体方式？
●方案设计：BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario；
2.基准测试和回溯测试；
●如何确定我的模型是“比较真实”的反映外部世界；
●基准测试和回溯测试的区别和操作方式；
3.压力测试背景下的资本规划；
●Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之间的转化；
●银行非系统风险（Idiosyncratic Risk）的界定和方案（Scenario）设计；
●案例分析及讨论：为何传统压力测试不能反映银行的真实财务健康状况？那基于资本规划的压力测试呢？它为何能牵动CEO的神经？ |
培训总结
（Conclusion and Wrap-up） |
1.本次实战演练，展示和练习讲评；
2.总结与串讲，风险管理重要知识点回顾和强化；
3.巩固提高，如何有效的将本课程的内容运用到您的工作和实践中。 |
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